Un guide pour maîtriser les clés du B to B dans une optique opérationnelle. L'ouvrage aborde aussi les évolutions liées au digital et aux approches relationnelles telles que le social selling, les account based, le marketing programmatique et le marketing automation. Avec des outils pratiques, des études de cas, des témoignages de professionnels et des ressources complémentaires à télécharger. ©Electre 2020

Vous êtes chercheur et vous avez choisi d'aller au contact des acteurs d'une entreprise ou d'une organisation pour les interviewer ou les observer. Vous avez opté pour une méthode compréhensive, appelée généralement recherche qualitative. Par où commencer ? Comment faire une revue de littérature ? Où trouver des idées ? Comment décrire et raconter ce que j'observe ? Quel type de théorie utiliser et produire ? En quoi peut-on dire que ce que je fais est scientifique ? Que vos questions soient pratiques, techniques, ou fondamentales, cet ouvrage vous aidera à les formuler correctement et à trouver les voies pour y répondre de manière originale. Clair et pédagogique, il explore dans chacun de ses chapitres un élément clé de la démarche qualitative. Il inclut également une étude de cas et une bibliographie détaillée. La troisième édition propose des compléments sur les évolutions de la recherche, une nouvelle préface, ainsi que des références bibliographiques supplémentaires.

Comment fonctionnent les marchés financiers ? Comment évaluer la performance d'un actif ou d'un portefeuille de titres ? Que nous apportent les innovations de la FinTech ? Que sait-on de la finance responsable ? Comment gérer les risques financiers ? Fruit de nombreuses années d'expérience professionnelle et d'enseignement, ce livre propose une vision actuelle et concrète de la finance de marchés. Complet, accessible et axé sur les compétences, il présente : • les acteurs des marchés financiers : investisseurs, entreprises cotées, private equity, banques, assureurs ; • les instruments financiers : capitaux propres, emprunts, devises, produits dérivés, options, contrats à terme et de swap ; • l'évaluation de la performance : obligations à taux fixe, rendement, volatilité, risques. Tous les exemples, les QCM et les exercices sont tirés de l'actualité des marchés. Les prérequis mathématiques ont été réduits au minimum. La même précaution a prévalu pour les annexes sur Visual Basic et Python. Les données Excel des exercices et les corrigés sont disponibles sur le site des éditions Vuibert. Les auteurs : Pierre BERMOND : Directeur Associé, EOS ALLOCATIONS Philippe BERTRAND : Professeur d'Université, Université Aix Marseille Pierre GRUSON : Professeur de Finance, Kedge Business School Bordeaux, Responsable MSc Banking & Finance Thomas LAGOARDE-SEGOT : Professeur de Finance, Kedge Business School Bordeaux Vincent MAYMO : Maître de conférences à l'IAE Bordeaux Directeur Adjoint du collège DSPEG Clément NOUAIL : Economiste Autorité des Marchés Financiers Jean-Etienne PALARD : Maître de Conférences en Finance à l'IAE Bordeaux - Senior Partner à Kickston Partner Thierry QUATRE : Responsable campus Sup De Vinci-Bordeaux Luis REYEZ-ORTIZ : Professeur de Finance, Kedge Business School Paris Responsable MSc Sustainable Finance Laurent SERRA : Laurent Serra Directeur associé – Bayard Finance Chantal TRANIER : Consultante Formatrice en Stratégie Bancaire