Les grandes théories de l'épargne fonctionnent assez bien pour expliquer les différences de comportement entre les individus d'un même pays, mais elles sont peu efficaces pour comprendre les différences qui ont cours d'un pays à l'autre. Ces dernières sont pourtant importantes et ne s'expliquent pas uniquement par le choix des définitions employées. L'analyse de la composition du patrimoine, ainsi que des pratiques d'endettement, permet de mieux comprendre ces différences. Le comportement d'épargne est également influencé par le modèle de protection sociale en vigueur - en particulier son degré de générosité - et dépend aussi de la place et de l'activité des marchés financiers. Enfin, le taux de propriétaires de logement joue également un rôle non négligeable.