Au poème symphonique, "Don Quichotte" emprunte la narration, mais Strauss pense théâtre lorsqu'il confie à des instruments le soin d'incarner les personnages principaux. Le chevalier à la triste figure sera le violoncelle solo. Sancho Pança, son maladroit mais loyal écuyer, l'alto solo, doublé par une clarinette basse et un Tenorham (petit tuba joué par un tromboniste). L'orchestre est nombreux : six cors, deux tubas, percussions abondantes avec une machine à vent...